Normalement, lorsque vous copiez des données sur une clé USB, celles-ci transitent en mémoire avant d'être effectivement transférées. Windows regroupe ainsi les écritures, ce qui améliore (un peu) les performances du système.
Mais si vous déconnectez la clé avant la fin du transfert des fichiers, ceux-ci sont perdus. C'est pour cette raison qu'il est conseillé, avant de retirer la clé, de cliquer avec le bouton droit sur son icône dans la zone de notification pour choisir la commande Retirer le périphérique en toute sécurité.

Pour éviter tout souci, désactivez le délai d'écriture des fichiers :
1/ Dans le Poste de travail, cliquez avec le bouton droit sur l'icône de la clé et choisissez la commande Propriétés.
2/ Passez à l'onglet Matériel et sélectionnez dans la liste le nom de la clé USB.
3/ Cliquez sur le bouton Propriétés.
4/ Dans la fenêtre qui s'affiche, passez à l'onglet Stratégies et cochez l'option Optimiser pour une suppression rapide.

Cette procédure convient également aux disques USB amovibles.